Кризисы для ETF

ETF в первую очередь зависят от макроэкономической среды, будь то курсы иностранных валют или состояние страновых экономик. Каждый кризис уникален и может по-своему влиять на каждый ETF.

Мы собрали все случаи сильных движений в каждом ETF и нашли основные причины подобных движений. При этом каждое резкое движение ETF может быть вызвано как ростом, так и падением сопутствующего макропараметра. Бывают ситуации, что падают даже долларовые ETF при росте самого доллара. Для некоторых ETF возможно наличие противоречащих логике движений макропараметров, что указывает на необходимость индивидуального анализа каждого кризисного случая.

События, сопровождающие движение ETF

Анализ событий, сопровождающих резкие движения по ETF, доступен на странице каждого ETF в блоках:

1. События, сопровождающие резкие падения фонда
2. События, сопровождающие резкие роста фонда

Пример событий при росте фонда FXGD

В двух блоках событий оцениваются сильные недельные движения ETF. Падение/рост считается сильным, если они превысили 1%. Как обычно, все доходности посчитаны в рублях, поэтому влияние валютных пар также включено в анализ.

Внимание, так как количество резких изменений за всю историю существования ETF ограничено и редко превышает 5 случаев. Точное количество резких падений/ростов можно узнать в сером квадратике в заголовке блока.

Если сильное движение произошло, то оценивается количество сопоставимых сильных движений среди макропараметров:

1. Валютная пара рубля к доллару
2. Валютная пара рубля к евро
3. Долларовая стоимость одного барреля нефти марки Brent
4. Российские акции по индексу IMOEX
5. Американские акции по индексу S&P500

На примере выше из 5 резких ростов фонда FXGD в 3 случаях наблюдались росты валютных пар. Данный факт означает, что FXGD подходит как защитный механизм против девальвации рубля. Также рост ETF наблюдался при волатильности в основных индексах акций. В 3 случаях FXGD рос в ответ на падение рынка акций, но однажды фонд рос одновременно с рынком акций.

Если есть идея, какие еще макроэкономические факторы могут влиять на ETF, то озвучьте в чате rusetfs и мы включим его в анализ.