Раздел "Сравнение ETF с альтернативами" позволяет проанализировать количественные характеристики выбранного фонда с его прямыми альтернативами. По умолчанию, сравнение производится на основании аналогичного региона и класса актива.

Дополнительно можно отфильтровать альтернативные фонды по подклассу актива или отменить фильтрацию по региону/классу.

1. Объем фонда - количество чистых активов фондов. Если валюта активов отличается от российского рубля, то Обьем фонда переводится в рубли по последнему курсу ЦБ.
2. Комиссия - официально публикуемый TER(% расходов) фонда.
3. Доходность 1Д, 1Н, 1М, 3М, 1Г - отношение цены закрытия (Close) к цене закрытия n календарных дней назад. Д, Н, М,Г означают "День", "Неделя", "Месяц", "Год".
4. Коэффициент Шарпа - показатель эффективности инвестиционного фонда, который вычисляется как отношение доходности к среднему отклонению портфеля. Коэффициент Шарпа (в отличие от коэффициента Сортино, считающего только ограниченную «волатильность вниз») не делает различий между колебаниями стоимости активов вверх и вниз. Он измеряет совокупную волатильность портфеля, а не риск. Чем выше коэффициент Шарпа, тем больше доходности получает инвестор за сопоставимую единицу риска отклонений.
5. Коэффициент Сортино - показатель эффективности аналогичен коэффициенту Шарпа, однако вместо волатильности портфеля используется так называемая «волатильность вниз». В этом случае волатильность рассчитывается по доходностям ниже нуля. Чем выше коэффициент Сортино, тем больше доходности получает инвестор за сопоставимый риск убытка.
6. VaR 5% - это величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия 95%, не будет превышена в течение одного дня. Следовательно, в 5% случаев убыток составит величину, большую чем VaR. Шарп, Сортино, VaR измеряются на основе всех дневных данных по фонду с момент его создания.

В основном все измерения осуществляются в российских рублях. Если рублевые котировки отсутствуют для одного из сравниваемых фондов, то используются валютные котировки.

Читайте прочие статьи на тему разъяснений ETF в базе RUSETFS.