Данная статья служит переводом для отчетов статистики QuantStats, используемой для сравнения ETF и портфелей.
Термины
- Portfolio - инвестиционный портфель
- Strategy - стратегия для анализа
- Benchmark - эталонная стратегия для сравнения (бенчмарк)
Графики
- Cumulative Returns - совокупная доходность
- vs Benchmark - в сравнении с бенчмарком
- Log Scaled - доходность в логарифмическом масштабе
- Volatility Matched - доходность стратегии с эквивалентной бенчмаркингу волатильностью(отклонением)
- EOY Returns - календарная доходность по годам
- Distribution of Monthly Returns - распределение месячной доходности
- Average - средняя доходность
- Daily Returns - дневная доходность
- Rolling Beta to Benchmark - скользящий бета-коэффициент к бенчмарку
- Rolling Volatility (6-Months) - скользящая волатильность (6 месяцев). Подробнее
- Rolling Sharpe (6-Months) - скользящий коэффициент Шарпа (6 месяцев). Подробнее
- Rolling Sortino (6-Months) - скользящий коэффициент Сортино (6 месяцев). Подробнее
- Top 5 Drawdown Periods - 5 самых продолжительных периодов падения стоимости. Подробнее
- Underwater Plot - нижняя часть графика изменения стоимости. Подробнее
- Monthly Returns (%) - месячная доходность в процентах
- Return Quantiles - квантили доходности (https://ru.wikipedia.org/wiki/Квантиль)
- Daily - по дням
- Weekly - по неделям
- Monthly - по месяцам
- Quarterly - по кварталам
- Yearly - по годам
Обозначения
Каждому показателю поставлен специальный знак, обозначающий в каком направлении имеет смысл его рассматривать.
- ⇑ у показателя - чем больше значение показателя, тем лучше
- ⇓ у показателя - чем меньше значение показателя, тем лучше
Показатели
- Key Performance Metrics - ключевые показатели эффективности
- Metric - показатель
- Strategy - стратегия для анализа
- Benchmark - эталонная стратегия для сравнения (бенчмарк)
- Risk-Free Rate - безрисковая процентная ставка (https://ru.wikipedia.org/wiki/Безрисковая_процентная_ставка)
- Time in Market ⇑ - время на рынке
- Cumulative Return ⇑ - совокупная доходность
- CAGR% ⇑ - совокупный среднегодовой темп роста с учетом сложного процента
- Sharpe ⇑ - коэффициент Шарпа, вычисляется как отношение средней премии за риск к среднему отклонению стоимости. Подробнее
- Sortino ⇑ - коэффициент Сортино, вычисляется аналогично коэффициенту Шарпа, однако учитывает только отклонение стоимости вниз. Подробнее
- Max Drawdown ⇓ - самая большая просадка стоимости портфеля от предыдущего максимума в процентах. Подробнее
- Longest DD Days ⇓ - самое продолжительная просадка стоимости портфеля от предыдущего максимума в днях. Подробнее
- Volatility (ann.) ⇓ - среднегодовая волатильность(отклонение) стоимости (https://ru.wikipedia.org/wiki/Волатильность)
- R^2 ⇑ - коэффициент детерминации(зависимости) стратегии от бенчмарка (https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_детерминации)
- Calmar ⇑ - коэффициент CALMAR, вычисляется как отношение CAGR к Max Drawdown. Подробнее
- Skew ⇑ - коэффициент асимметрии, показывает асимметрию распределения по отношению к среднему значению (https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_асимметрии)
- Kurtosis ⇑ - коэффициент эксцесса(островершинности), показывает остроту пика распределения по сравнению с нормальным распределением (https://ru.wikipedia.org/wiki/Коэффициент_эксцесса)
- Expected Daily % ⇑ - ожидаемая доходность в день (https://ru.wikipedia.org/wiki/Ожидаемая_доходность)
- Expected Monthly % ⇑ - ожидаемая доходность в месяц
- Expected Yearly % ⇑ - ожидаемая доходность в год
- Kelly Criterion ⇑ - формула Келли, показывает оптимальную долю капитала, которой можно рискнуть в данной стратегии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Формула_Келли)
- Risk of Ruin ⇓ - вероятность потерять весь капитал в данной стратегии (https://en.wikipedia.org/wiki/Risk_of_ruin)
- Daily Value-at-Risk ⇓ - процент потерь в день с вероятностью 5%. Подробнее
- Expected Shortfall (cVaR) ⇓ - ожидаемый дефицит (условная стоимость под риском) с вероятностью 95%. Подробнее
- Payoff Ratio ⇑ - пэйофф-фактор, рассчитывается как отношение средней прибыли за день к среднему убытку за день
- Profit Factor ⇑ - профит-фактор, рассчитывается как отношение общей прибыли к убытку за период
- Common Sense Ratio ⇑ - коэффициент здравого смысла, рассчитывается как произведение Profit Factor и Tail Ratio
- CPC Index ⇑ - коэффициент CPC
- Tail Ratio ⇑ - отношение хвостов распределения стоимости, рассчитывается как отношение значений правого (95%) и левого (5%) квантилей распределения
- Outlier Win Ratio ⇑ - коэффициент отклонений с выигрышем, рассчитывается как отношение 99% квантиля дохода и среднего положительного дохода
- Outlier Loss Ratio ⇓ - коэффициент отклонений с проигрышем, рассчитывается как отношение 1% квантиля дохода и среднего отрицательного дохода
- MTD ⇑ - доходность за текущий месяц
- 3M ⇑ - доходность за 3 месяца
- 6M ⇑ - доходность за 6 месяцев
- YTD ⇑ - доходность за текущий год
- 1Y ⇑ - доходность за 1 года
- 3Y (ann.) ⇑ - доходность за 3 года (в год)
- 5Y (ann.) ⇑ - доходность за 5 лет (в год)
- 10Y (ann.) ⇑ - доходность за 10 лет (в год)
- All-time (ann.) ⇑ - доходность за все время (в год)
- Best Day ⇑ - доходность за лучший день
- Worst Day ⇓ - доходность за худший день
- Best Month ⇑ - доходность за лучший месяц
- Worst Month ⇓ - доходность за худший месяц
- Best Year ⇑ - доходность за лучший год
- Worst Year ⇓ - доходность за худший год
- Avg. Drawdown ⇓ - величина среднего падения стоимости в процентах
- Avg. Drawdown Days ⇓ - продолжительность среднего падения стоимости в днях
- Recovery Factor ⇓ - коэффициент восстановления, показывает как быстро стратегия восстанавливается от падения стоимости
- Ulcer Index ⇓ - индикатор Ulcer, показывает волатильность стоимости в направлении вниз (https://en.wikipedia.org/wiki/Ulcer_index)
- Avg. Up Month ⇑ - доходность за средний месяц с ростом стоимости
- Avg. Down Month ⇑ - доходность за средний месяц с падением стоимости
- Win Days % ⇑ - доля дней с ростом стоимости
- Win Month % ⇑ - доля месяцев с ростом стоимости
- Win Quarter % ⇑ - доля кварталов с ростом стоимости
- Win Year % ⇑ - доля лет с ростом стоимости
- Beta - бета-коэффициент к бенчмарку (https://ru.wikipedia.org/wiki/Бета-коэффициент)
- Alpha - альфа-коэффициент к бенчмарку (https://ru.wikipedia.org/wiki/Альфа-коэффициент)
- EOY Returns vs Benchmark ⇑ - доходность к концу года в сравнении с бенчмарком
- Year - год
- Benchmark - эталонная стратегия для сравнения (бенчмарк)
- Strategy - стратегия для анализа
- Multiplier ⇑ - коэффициент выигрыша стратегии над бенчмарком
- Won ⇑ - выиграла ли стратегия над бенчмарком
- Worst 10 Drawdowns - худшие 10 падений стоимости
- Started - дата начала
- Recovered - дата восстановления
- Drawdown - величина падения в процентах. Подробнее
- Days - продолжительность падения в днях
Сгенерированный отчет не является инвестиционным советом и может быть использован только в информационных целях.
Читайте прочие статьи на тему разъяснений ETF в базе RUSETFS.
