Матрица корреляций 99 российских БПИФов: какие фонды на практике движутся вместе, где остаются независимые риски и как устроена фактическая структура диверсификации на рынке фондов.

Как изменилась диверсификация на российском рынке биржевых фондов за 2022 и начало 2023 года?

Как рассчитать на rusetfs корреляции между фондами?

Корреляционный анализ 33 БПИФов и ETF за минувший год с разбором их идентичности и аномалий

Renaissance Technologies LLC зарабатывают 39% годовых в долларах на протяжении 30 лет, используя математику и закономерности в шуме "эффективных" рынков

Что такое Бэктестинг торговых стратегий? В рамках статьи натягиваем торговую систему на торговлю фондом FXUS и проверяем результат.

Как измерить потенциальную убыточность стратегий?

Используем Value-at-Risk для психологической подготовки к убыткам

Оцениваем вероятность наступления различных сценариев дохода по конкретному активу.

Выводим формулу вознаграждения портфеля за единицу риска